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被动指数基金更加符合保险资金的配置需求。同时,作为配置工具,ETF也具备费用低及流动性好的优势。 “一是ETF跟踪指数的效率更高,跟踪偏差更小,而目前大部分增强型指数基金收益并不理想。二是ETF交易效率更高。ETF可直接在二级市场交易,增强指数型基金只能在场外申赎,管...
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http://finance.dzwww.com/gs/jgls/201811/t20181109_18047200.html
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2018-11-09
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可利等4家QFII对以上股票集中操作所致。据统计，尾市3分钟，4家QFII合计买入1.2亿元，卖出6.8亿元。为尽量避免指数产品出现净值跟踪偏差，这4家QFII在交易执行策略上倾向于参与有关股票最后一分钟的交易，以求最大程度上接近收盘价格，造成尾盘异动。 此外，经查这4家...
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http://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/201312/t20131228_9430005.htm
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2013-12-28
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仓”，完成套利。” 蒋瑛琨同时强调，“考虑到利用ETF组合模拟指数存在偏差，应尽量在期现溢价较高时进行套利，否则可能面临ETF跟踪偏差的不确定性风险。另外对于较大规模的套利，需要考虑ETF的冲击成本。需要说明的是，由于ETF可实现变相T+0交易，对于一定规模的套利...
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http://finance.dzwww.com/licai/jijin/201004/t20100421_5498692.html
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2010-04-21
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可利等4家QFII对以上股票集中操作所致。据统计，尾市3分钟，4家QFII合计买入1.2亿元，卖出6.8亿元。为尽量避免指数产品出现净值跟踪偏差，这4家QFII在交易执行策略上倾向于参与有关股票最后一分钟的交易，以求最大程度上接近收盘价格，造成尾盘异动。 此外，经查这4家...
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http://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/201312/t20131228_9430005.htm
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2013-12-28
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仓”，完成套利。” 蒋瑛琨同时强调，“考虑到利用ETF组合模拟指数存在偏差，应尽量在期现溢价较高时进行套利，否则可能面临ETF跟踪偏差的不确定性风险。另外对于较大规模的套利，需要考虑ETF的冲击成本。需要说明的是，由于ETF可实现变相T+0交易，对于一定规模的套利...
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http://finance.dzwww.com/licai/jijin/201004/t20100421_5498692.html
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2010-04-21
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