|
|
|
经济日报记者采访了业内人士，为投资者详细讲解“跨品种套利”策略及其两种具体模式。 一般来讲，商品套利策略主要包括4种，即跨期套利、跨品种套利、期现套利和跨市场套利。 “所谓跨品种套利，是指在买入或卖出某种商品或合约的同时，卖出或买入相关的另一种商品或...
|
|
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201907/t20190712_18936248.htm
|
2019-07-12
|
|
货空头对冲市场系统性风险,最终实现基金净值的上涨。 据了解,除了中性策略,有的基金也会适时运用股指期货期现套利策略、股指期货跨期套利策略等其他绝对收益策略来增强收益。 广发套利基金一季报表示,伴随股指期货流动性进一步改善,股指期货贴水幅度减少,前期股指期货...
|
|
http://finance.dzwww.com/gs/jgls/201905/t20190509_18705490.html
|
2019-05-09
|
|
之一。 二是市场运行效率明显提升。为贴近现货贸易，大商所在玉米品种上实施了集团交割制度，并进一步实施期货交易商制度，增挂跨期套利合约，玉米近月合约明显活跃，为产业客户连续参与期货市场进行套期保值提供了多便利。在鸡蛋品种上，实施了每日交割、车板交割制度...
|
|
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201809/t20180912_17834048.htm
|
2018-09-12
|
|
之一。 二是市场运行效率明显提升。为贴近现货贸易，大商所在玉米品种上实施了集团交割制度，并进一步实施期货交易商制度，增挂跨期套利合约，玉米近月合约明显活跃，为产业客户连续参与期货市场进行套期保值提供了多便利。在鸡蛋品种上，实施了每日交割、车板交割制度...
|
|
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201809/t20180912_17834029.htm
|
2018-09-12
|
|
资产的配置效应、个股的选择效应、交互效应三种效应的影响，并详细介绍了阿尔法市场中性策略、事件驱动套利策略、期现套利策略、跨期套利策略、分级基金折溢价套利策略、ETF套利策略、可转债套利策略、波动率套利策略等等。 目前，中国金融机构理财总规模超过100万亿元...
|
|
http://jinan.dzwww.com/xinwenzhutu/shenghuo/201701/t20170109_15405288.htm
|
2017-01-09
|
|
化策略组介绍的讲座，她从基于数据的科学投资，多策略对冲带来稳健收益，多因子选股策略，市场中性策略，无风险套利策略，期现及跨期套利策略，趋势跟踪策略，热点选股策略，事件驱动策略等方面为现场的投资者作了详细的分析解读。 中欧基金价值策略组负责人曹名长从影...
|
|
HTTP://binzhou.dzwww.com/finance/bzcj/201611/t20161114_15132104.htm
|
2016-11-14
|
|
目的就是为了稳定市场，让市场恢复理性，投资者恢复信心。 万和证券分析师张品认为，中金所的“重磅炸弹”将导致众多投机者和跨期套利者暂时撤离股指期货市场，没有众多投机者和套利者的参与，股指期货的交易规模大幅下降，流动性大大降低，迫使套保者支付更大的风险...
|
|
http://qingdao.dzwww.com/finance/news_top/201509/t20150909_13036251.htm
|
2015-09-09
|
|
记者，公司有4只产品因2015年7月上旬股指期货市场出现了史上罕见的连续跌停之后又连续涨停的极端走势，让他们一向稳健的股指期货跨期套利策略出现了流动性风险，平仓策略无法实施。 林波提供给记者的一份资料显示，由于福建滚雪球对极端行情的预估不足，导致4只产品净...
|
|
http://finance.dzwww.com/cjyl/201507/t20150717_12720673.html
|
2015-07-17
|
|
的资金入市。 安信期货认为，由于上证50、中证500期指在合约模式上没有太多改动，所以之前可以运用到沪深300合约的阿尔法策略、跨期套利、Beta套利、空头套保、指数增强等策略可以复制到新上市的品种，有助于提升期货相关策略的资金容量。整体而言，新期指的推出可以给...
|
|
http://yantai.dzwww.com/finance/cjxw/gdxw/201504/t20150417_12238421.htm
|
2015-04-17
|
|
富，一方面，上证50因与期权相关，可以实现多种套利；另一方面，由于中证500波动幅度大于沪深300，推出第一年内会存在期现套利、跨期套利等多种套利机会。但因为市场上做套利的机构也很多，后期的超额回报可能会迅速衰减。 陈志凌认为，如果说2010年是量化对冲的元年，...
|
|
http://dongying.dzwww.com/cjpd/kzx/201504/t20150416_12233661.htm
|
2015-04-16
|
|
