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升32个、42个和35个基点。 7月，人民币汇率期权波动率下降，反映市场预期较为稳定。7月末，1个月、3个月、6个月和1年期限的期权隐含波动率分别为3.4%、3.4%、3.8%和4.0%，较上月末下降1.5个、1.0个、0.6个和0.7个百分点。 从市场成交量看，外汇市场交易量稳步增长。数据...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201908/t20190816_19068822.htm
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2019-08-16
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%，还产生了一系列不理想的纪录：以对美元汇率计，它是过去一个月、三个月和六个月表现最差的主要货币。 数据显示，英镑三个月的隐含波动率飙升至四个月高位。截至7月23日当周，对冲基金的英镑净空头头寸增加至近一年来最高。这表明，投资者正在加快抛售英镑，以避免英国...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201907/t20190731_19005341.htm
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2019-07-31
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%，还产生了一系列不理想的纪录：以对美元汇率计，它是过去一个月、三个月和六个月表现最差的主要货币。 数据显示，英镑三个月的隐含波动率飙升至四个月高位。截至7月23日当周，对冲基金的英镑净空头头寸增加至近一年来最高。这表明，投资者正在加快抛售英镑，以避免英国...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201907/t20190731_19005126.htm
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2019-07-31
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烈,而这一现象此前已有征兆。在诺德基金量化投资总监王恒楠看来,最近两周A股成交量有所萎缩,指数窄幅震荡。若用50ETF期权测算的隐含波动率依然处在近年来高位,说明衍生品市场参与者对主板行情不确定性的担忧在加剧。若从指数的日内微观趋势来看,市场短期动量在衰弱,临近...
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http://finance.dzwww.com/gs/jgls/201903/t20190321_18525181.html
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2019-03-21
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烈,而这一现象此前已有征兆。在诺德基金量化投资总监王恒楠看来,最近两周A股成交量有所萎缩,指数窄幅震荡。若用50ETF期权测算的隐含波动率依然处在近年来高位,说明衍生品市场参与者对主板行情不确定性的担忧在加剧。若从指数的日内微观趋势来看,市场短期动量在衰弱,临近...
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http://finance.dzwww.com/gs/zqxw/201903/t20190321_18525139.html
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2019-03-21
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0067来计算的话,37.78万张C3000合约的权利金超过2500万元。 由于虚值期权没有内在价值,只有时间价值,而时间价值很大程度上取决于隐含波动率的高低。 混沌天成衍生品投资部总监余力分析称,C3000合约在上周五前的隐含波动率太高,期权价格一度最高触及0.0915。经历上周五的...
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http://finance.dzwww.com/gs/zqxw/201903/t20190315_18504814.html
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2019-03-15
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点左右，显著低于“8·11”汇改后1000个基点的汇差，市场没有出现套利机会。 中信证券首席固收分析师明明表示，虽然人民币汇率的隐含波动率在近期有所上升，但是较“8·11”汇改以及2016年高点来说，波动率仍然比较低。这反映出尽管近期人民币的调整幅度相对较大，但并未...
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http://finance.dzwww.com/jiaodian/zxbb/201807/t20180706_17574191.html
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2018-07-06
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识别方法分为三类：指标预警法、前瞻性市场指标法、状态转化法。前瞻性市场指标法又分为单变量法，包括未确定权益分析法、期权-隐含波动率法、基于期权修订法的股权高阶矩和隐含资产分布指标检验法、金融机构联合压力概率法、条件关系矩阵和聚类分析法等；多变量法包括基...
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http://finance.dzwww.com/baoxian/bxzx/201802/t20180206_17013472.html
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2018-02-06
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均集中在5月2.35合约上，市场短期内将围绕2.35一线整理。 标的资产30日历史波动率7.74%，与上一交易日持平。认购期权与认沽期权隐含波动率均有小幅抬升，但整体仍处于历史低位水平。平值期权方面，50ETF购5月2.40期权的隐含波动率为7.50%，较上一交易日增加0.45个百分点...
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http://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201705/t20170516_15923903.htm
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2017-05-16
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急跌，创两周来最大跌幅，对CNH兑美元也起到了支撑作用。 凤凰财经称，虽然地缘政治风险上升，但人民币市场情绪仍较稳，美元/CNH隐含波动率在各个期限维持低位。瑞穗银行的策略师张建泰称投资者更愿意买入传统避险资产，而非抛售CNH来对冲地缘政治风险。<SCRIPT LANGUAG...
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http://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201704/t20170413_15766732.htm
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2017-04-13
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